Finansowanie gospodarki przez sektor bankowy: Scenariusze zdarzeń

Iwona Dorota Czechowska; Czesław Lipiński; Joanna M. Stawska; Joanna Stępińska; Wojciech Zatoń

doi:10.18778/8331-588-1

Finansowanie gospodarki przez sektor bankowy

Scenariusze zdarzeń

Iwona Dorota Czechowska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

https://orcid.org/0000-0002-8051-5324

Czesław Lipiński

Uniwersytet Łódzki, profesor emeryt

https://orcid.org/0000-0003-0136-4810

Joanna M. Stawska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

https://orcid.org/0000-0001-6863-1210

Joanna Stępińska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń

https://orcid.org/0000-0002-1283-4622

Wojciech Zatoń

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

https://orcid.org/0000-0002-7566-187X

Serie: Finanse

ISBN

ISBN-13 (15): 978-83-8331-588-1

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15): 978-83-8331-589-8

DOI: https://doi.org/10.18778/8331-588-1

Słowa kluczowe: sektor bankowy, kredyty bankowe, finansowanie gospodarki, scenariusze zdarzeń, ryzyko kredytowe

Opublikowane: 30 grudnia 2024

Kategorie: Ekonomia i zarządzanie, Otwarty dostęp,

Pliki do pobrania

PDF

Monografia stanowi kompendium wiedzy z dziedziny szeroko pojętych finansów, o istocie i mechanizmach funkcjonowania sektora bankowego oraz wiążących się z nimi problemach. Przedmiot analizy to finansowanie potrzeb gospodarki za pomocą akcji kredytowej. Waga tego problemu jest niezwykle istotna, ponieważ dostarczanie środków pieniężnych stanowi główną funkcję realizowaną przez banki na rzecz gospodarki, a także podstawowe źródło dochodów banków. Celem opracowania jest identyfikacja oraz ocena perspektyw zdolności systemu bankowego w Polsce do finansowania gospodarki. W publikacji opisano zagadnienie rozwoju akcji kredytowej w Polsce, opracowano prognozy scenariuszowe dla zapotrzebowania na kredyty. Zaprezentowano założenia i wyniki scenariuszy prognoz pokazujących różne warianty ścieżek wzrostu kredytów i adekwatne do nich zapotrzebowanie sektora bankowego na kapitał. Podstawą dla przedstawionych prognoz jest napływ środków z UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a także środków z funduszu spójności. W poszczególnych scenariuszach przyjęto różne założenia dotyczące kształtowania się zmiennych makroekonomicznych w latach 2024-2027. Założenie odmiennych scenariuszy makroekonomicznych wynikało z potrzeby przetestowania związanych z nimi, różnych ścieżek wzrostu akcji kredytowej. Skala wzrostu kredytów została uzależniona od przyjętych założeń makroekonomicznych, ale również od zmiany w strukturze finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa. Wyniki scenariuszy są zróżnicowane i prowadzą do ostatecznych wniosków, że w celu efektywnego wspierania gospodarki finansowaniem dostarczanym przez banki, należy stworzyć stabilne i przewidywalne warunki funkcjonowania tego sektora. Ich podstawą powinny być przejrzyste, długoterminowe regulacje oraz dostosowanie kosztów ponoszonych przez banki do roli, którą powinny pełnić w rozwijającej się gospodarce.

W dotychczasowych badaniach stosunkowo rzadko podejmowano próby pogłębionej analizy finansowania gospodarki przez sektor bankowy. Oryginalność niniejszej publikacji stanowi zebranie w całość informacji na ten temat i przedstawienie tego zagadnienia w perspektywie potencjalnych scenariuszy zdarzeń. Jest to jedna z niewielu pozycji ujmujących w sposób tak syntetyczny i zarazem szczegółowy tego typu problematykę na rynku wydawniczym w Polsce.

Adebisi A.W. (2023), Bank credits and economic growth, „Scholars Journal of Economics, Business and Management”, 8875(10), s. 240–258.

Agénor P.R., Aizenman J., Hoffmaister A.W. (2004), The credit crunch in East Asia: What can bank excess liquid assets tell us?, „Journal of International Money and Finance”, 23(1), s. 27–49.

Aghion P., Bolton P. (1997), A trickle-down theory of growth and development, „Review of Economic Studies”, 64, s. 151–172.

Aghion P., Banerjee A., Piketty T. (1999), Dualism and macroeconomic activity, „Quarterly Journal of Economics”, 114, s. 1359–1397.

Aghion P., Angeletos G.M., Banerjee A., Manova K. (2010), Volatility and growth: Credit constraints and the composition of investment, „Journal of Monetary Economics”, 57, s. 246–265.

Agić Z., Jeremić Z. (2018), Macroeconomic and specific banking determinants of nonperforming loans in Bosnia and Herzegovina, „Industrija”, 46, s. 45–60, https://doi.org/10.5937/industrija46-14956

Al-Shammari N., El-Sakka M. (2018), Macroeconomic determinants of credit growth in OECD countries, „International Journal of Business”, 23(3), s. 217–234.

Andersen T.B., Tarp F. (2003), Financial liberalization, financial development and economic growth in LDCs, „Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association”, 15, s. 189–209.

Arcand J.-L., Berkes E., Panizza U. (2015), Too much finance?, „Journal of Economic Growth”, 20(2), s. 105–148.

Arestis P., Chortareas G., Magkonis G. (2015), The financial development and growth nexus: A meta-analysis, „Journal of Economic Surveys”, 29(3), s. 549–565.

Art. 43–46, 56–60, 68–70 rozporządzenia CRR.

Beccalli E., Coletti E., Simone C. (2015), NPLs delle banche europee: Determinanti macroeconomiche e di impresa. Osservatorio monetario, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano no. 2, s. 3–24.

Beck R., Jakubik P., Piloiu A. (2013), Non-performing loans: What matters in addition to the economic cycle? Working Paper, 1515, ECB, https://ssrn.com/abstract=2214971 (dostęp: 27.01.2024).

Beck R., Jakubik P., Piloiu A. (2015), Key determinants of nonperforming loans: New evidence from a global sample, „Open Economies Review”, 26, s. 525–550.

Beck T., Degryse H., Kneer C. (2014), Is more finance better? Disentangling intermediation and size effects of financial systems, „Journal of Financial Stability”, 10(C), s. 50–64.

Berger N., DeYoung R. (1997), Problem loans and cost efficiency in commercial banks, „Journal of Banking & Finance”, 21(6), s. 849–870, https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00003-4

Bernanke B., Gertler M., Gilchrist S. (1998), The financial accelerator in a quantitative business cycle framework, Working Paper, 6455, https://doi.org/10.3386/w6455

Bhattarai B.P. (2018), Determinants of loan loss provision of commercial banks in Nepal, „European Journal of Accounting, Auditing, and Finance Research”, 6(9), s. 23–37, https://zantworldpress.com/wp-content/uploads/2018/09/3.-Bishnu.pdf (dostęp: 27.01.2024).

Bofondi M., Ropele T. (2011), Macroeconomic determinants of bad loans: Evidence from Italian Banks, „Questioni di Economia e Finanza”, no. 89, Banca d’Italia, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2011-0089/QEF_89.pdf (dostęp: 27.01.2023).

Bordo M.D., Duca J.V., Koch C. (2016), Economic policy uncertainty and the credit channel: Aggregate and bank level US evidence over several decades, „Journal of Financial Stability”, 26, s. 90–106.

Borsuk M. (2017), Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom kosztów ryzyka kredytowego banków, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy”, 153, s. 49–62.

Botev J., Égert B., Jawadi F. (2019), The nonlinear relationship between economic growth and financial development: Evidence from developing, emerging and advanced economies, „International Economics”, 160, s. 3–13.

Cappiello L., Kadareja A., Kok C., Protopapa M. (2010), Do bank loans and credit standards have an effect on output? A panel approach for the euro area, ECB Working Paper, 1150, https://ssrn.com/abstract=1535995 (dostęp: 6.02.2024).

Caprio G., Honohan P. (2001), Finance for growth: policy choices in a volatile world, A World Bank Policy Research Report, vol. 1. World Bank Publications, http://core.ac.uk/download/pdf/12016919.pdf (dostęp: 2.12.2023).

Cecchetti S.G., Kharroubi E. (2012), Reassessing the impact of finance on growth, BIS Working Paper, 381.

Cecchetti S.G., Kharroubi E. (2019), Why does credit growth crowd out real economic growth?, „The Manchester School”, 87, s. 1–28.

Cecchetti S.G., Mohanty M.S., Zampolli F. (2011), The real effects of debt, BIS Working Paper, 352.

Chakraborty I., Goldstein I., MacKinlay A. (2020), Monetary stimulus and bank lending, „Journal of Financial Economics”, 136(1), s. 189–218, https://moya.bus.miami.edu/~ichakraborty/papers/monetarystimulus.pdf (dostęp: 27.01.2023).

Crowley J. (2008), Credit growth in the Middle East, North Africa, and Central Asia Region, „IMF Working Papers”, s. 1–60.

Czechowska I.D., Lipiński C., Sikorski J., Stawska J., Zatoń W. (2021), Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Czechowska I.D., Lipiński Cz., Stawska J., Sikorski J., Zatoń W. (2021), Dostępność kredytowa – monitoring zjawisk bieżących i perspektywy – sygn. WIB PAB 22/2021, Warszawa, listopad 2021.

Czechowska I.D., Lipiński C., Stawska J., Stępińska J., Zatoń W. (2024), Implementacja wymogu MREL do sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Czechowska I.D., Lipiński C., Stawska J., Stępińska J., Zatoń W., Borys M. (2023), Wymóg MREL w realiach systemu bankowego w Polsce” raport na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości (sygn. PAB/WIB 12/2023).

Damanhur W.A., Syamni G., Habibie M. (2017), What is the determinant of non-performing financing in branch Sharia regional bank in Indonesia, Proceedings of MICoMS, s. 265–271, https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00081

Dane miesięczne sektora bankowego, arkusze Należności_2, Należności_3 – https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18

Definicje i zakres sektorów gospodarki w statystyce monetarnej, https://static.nbp.pl/dane/monetarno-finansowa/Definicje-i-zakres-sektorow-gospodarki-w-statystyce-monetarnej.pdf (dostęp: 23.02.2024).

Dimitrios A., Hele L., Mike T. (2016), Determinants of nonperforming loans: Evidence from Euro-area countries, „Finance Research Letters”, 18, s. 116–119.

EBA MREL Quantitative Monitoring Report and Impact Assessment (Article 45 BRRD II) as of 31 December 2021, EB/REP/2023/03 January 2023.

External MREL Holdings, Czech National Bank, September 2021, https://www.cnb.cz/en/resolution/general-approach-of-the-czech-national-bank-to-setting-a-minimum-requirement-for-own-funds-and-eligible-liabilities-mrel/ (dostęp: 24.03.2024).

Folwarski M. (2016), Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, 4(3), s. 5–14.

Ghosh A. (2017), Sector-specific analysis of non-performing loans in the US banking system and their macroeconomic impact, „Journal of Economics and Business”, 93, s. 29–45.

Ghosh M.A.R., Ghosh S.R. (1999), East Asia in the Aftermath: Was There a Crunch?, International Monetary Fund.

Gourinchas P.O., Valdes R., Landerretche O. (2001), Lending Booms: Latin America and the World (No. w8249), National Bureau of Economic Research.

Grabowski W., Maciejczyk-Bujnowicz I. (2016), Optimizing the level of bank credit to promote economic growth. Implications for Poland, „Studia Ekonomiczne”, 269, s. 99–111.

Gulati R., Goswami A., Kumar S. (2019), What drives credit risk in the Indian banking industry? An empirical investigation, „Economic Systems”, 43, s. 42–62, https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.08.004

Guo K., Stepanyan V. (2011), Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies, „IMF Working Papers”, s. 1–20.

Hacievliyagil N., Eksi I.H. (2019), A micro based study on bank credit and economic growth: Manufacturing sub-sectors analysis, „South East European Journal of Economics and Business”, 14(1), s. 72–91.

Ho S.H., Saadaoui J. (2022), Bank credit and economic growth: A dynamic threshold panel model for ASEAN countries, „International Economics”, 170, s. 115–128.

Hu S., Gong D. (2019), Economic policy uncertainty, prudential regulation and bank lending, „Finance Research Letters”, 29, 373–378.

Informacja KNF na temat sytuacji sektora bankowego w latach 2020–2022 roku. IPCC, 2018, Global Warming of 1.5ºC, https://www.ipcc.ch/sr15 (dostęp: 5.03.2024).

Iwanicz-Drozdowska M., Bongini P., Smaga P., Witkowski B. (2019), The role of banks in CESEE countries: exploring non-standard determinants of economic growth, „Post-Communist Economies”, 31(3), s. 349–382.

Jabbour I., Naili M. (2019), Determinants of nonperforming loans in emerging markets: Evidence from the MENA region, „Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies”, 4(22).

Jakubik P., Reininger T. (2013), Determinants of non-performing loans in Central, Eastern and Southeastern Europe, „Focus on European Economic Integration”, 3, s. 48–66, https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Fwww.oenb.at%2Fdam%2Fjcr%3A3011161e-46fb-43df-81c5-459a84aa7997%2Ffeei_2013_q3_studies_jakubik_tcm16-257383.pdf;h=repec:onb:oenbfi:y:2013:i:3:b:3 (dostęp: 28.01.2024).

Jiménez G., Ongena S., Peydró J.L., Saurina J. (2012), Credit supply and monetary policy: Identifying the bank balance-sheet channel with loan applications, „American Economic Review”, 102(5), s. 2301–2326, https://doi.org/10.1257/aer.102.5.2301

Kirikkaleli D., Athari S.A. (2020), Time-frequency co-movements between bank credit supply and economic growth in an emerging market: Does the bank ownership structure matter?, „The North American Journal of Economics and Finance”, 54, 101239.

Kiyotaki N., Moore J. (1997), Credit cycles, „Journal of Political Economy”, 105, s. 211–248.

Klein N. (2013), Non-performing loans in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance, „IMF Working Papers”, 13/72.

Komisja Europejska, 2022, Plan REPowerEU, COM(2022) 230 final z 18.5.2022 r.

Kowalski S. (2021), Analiza zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, https://tobiszowski.pl/wp-content/uploads/2022/01/2021_12_31_Zapotrzebowanie-na-energieelektryczna_final.pdf (dostęp: 20.03.2024).

Kuzucu N., Kuzucu S. (2019), What drives non-performing loans? Evidence from emerging and advanced economies during preand post-global financial crisis, „Emerging Markets Finance and Trade”, 55, s. 1694–1708.

Leka B., Bajrami E., Duci E. (2019), Key macroeconomic drivers on reducing non-performing loans in Albania, „Academic Journal of Interdisciplinary Studies”, 8(2), July, https://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/10460 (dostęp: 12.02.2024).

Levine R. (1996), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, „Policy Research Working Paper”, 1678, October, The World Bank, Washington, D.C., http://ssrn.com/abstract=604955 (dostęp: 5.11.2023).

Levine R. (1997), Financial development and economic growth: Views and agenda, „Journal of Economic Literature”, 35, s. 688–726.

Lopez J., Spiegel M. (2002), Financial structure and macroeconomic performance over the short and long run, Federal Reserve Bank of San Francisco, „Pacific Basin Working Paper Series”, 02–05. September.

Louzis D.P., Vouldis A.T., Metaxas V.L. (2010), Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, „Working Paper”, 118, Bank of Greece.

Lubińska T., Iwin J. (2001), Kredytowanie sektora budżetowego i niefinansowego przez banki a wzrost gospodarczy, „Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński”, 394.

Lubis D.D., Mulyana B. (2021), The macroeconomic effects on non-performing loan and its implication on allowance for impairment losses, „Journal of Economics, Finance and Accounting Studies”, 3(2), s. 13–22.

Mankiw N.G., Taylor P.M. (2016), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Mazreku I., Morina F., Misiri V., Spiteri J.V., Grima S. (2018), Determinants of the level of non-performing loans in commercial banks of transition countries, „European Research Studies Journal”, XXI, https://doi.org/10.35808/ersj/1040

Messai A.S., Jouini F. (2013), Micro and macro determinants of non-performing loans, „International Journal of Economics and Financial Issues”, 3(4), s. 852–860, https://www.researchgate.net/profile/Fathi-Jouini/publication/286345094_Micro_and_Macro_Determinants_of_Non-performing_Loans/links/5a70e5acaca272e425ed364d/Micro-and-Macro-Determinants-of-Non-performing-Loans.pdf (dostęp: 28.01.2024).

Mileris R. (2014), Macroeconomic factors of non-performing loans in commercial banks, „Ekonomika”, 93, s. 22–39, https://doi.org/10.15388/Ekon.2014.0.3024

Mishra P.K., Das K.B., Pradhan B.B. (2009), Credit market development and economic growth in India, „Middle Eastern Finance and Economics”, 5, s. 92–106.

Mongid A. (2008), The impact of monetary policy on bank credit during economics crisis: Indonesia experience, „Journal Keuangan dan Perbankan”, 12(1), s. 100–110.

Naili M., Lahrichi Y. (2022), The determinants of banks’ credit risk: Review of the literature and future research agenda, „International Journal of Finance & Economics”, 27(1), s. 334–360, https://doi.org/10.1002/ijfe.2156

Nguyen C.P., Le T.H., Su T.D. (2020), Economic policy uncertainty and credit growth: Evidence from a global sample, „Research in International Business and Finance”, 51, 101118.

Nkusu M. (2011), Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies, „IMF Working Papers”, 11, 1, https://doi.org/10.5089/9781455297740.001

Ogwang A.A., Emenike K.O., Kirabo J.K. (2019), Bank credit and economic activity in a developing economy, „Journal of Research in Emerging Markets”, 1(3), s. 20–26.

Opracowanie ZBP – prezentacja przedstawiona w sierpniu 2021 na Sejmowej Komisji Finansów Publicznych „Dlaczego potrzebujemy silnego sektora bankowego”.

Ozili P. (2018), Bank loan loss provisions, investor protection and the macroeconomy, „International Journal of Emerging Markets”, 13, s. 45–65, https://doi.org/10.1108/IJoEM-12-2016-0327

Pain D. (2003), The provisioning experience of the major UK banks: A small panel investigation, „Bank of England Working Paper”, 177, London.

Peric B.S., Konjusak N. (2017), How did rapid credit growth cause non-performing loans in the CEE countries?, „The South East European Journal of Economics and Business”, 12, s. 73–84, https://doi.org/10.1515/jeb-2017-0019

Perotti R. (1996), Fiscal consolidation in Europe: Composition matters, „The American Economic Review”, 86, s. 105–110.

Pesaran M.H., Schuermann T., Treutler B-J., Weiner S.M. (2006), Macroeconomic dynamics and credit risk: A global perspective, „Journal of Money, Credit, and Banking”, 38(5), s. 1211–1261, https://www.jstor.org/stable/3839005

Petkosky M., Kjosevski J. (2014), Does banking sector improve economic growth? An empirical analysis for selected countries in Central and South Eastern Europe, „Economic Research – Ekonomska Istrazivanja”, 27, s. 55–66.

Piatti D., Cincinelli P. (2018), Does the threshold matter? The impact of the monitoring activity on non-performing loans: Evidence from the Italian banking system, „Managerial Finance”, 45(2), s. 190–221.

Polska i Europa. Finansowanie gospodarki. Raport ZBP, wrzesień 2021, wyd. VIII. Quagliariello M. (2007), Banks’ riskiness over the business cycle: A panel analysis on Italian intermediaries, „Applied Financial Economics”, 17(2), s. 119–138, https://doi.org/10.1080/09603100500486501

Rabab’ah M. (2015), Factors affecting the bank credit: An empirical study on the Jordanian commercial banks, „International Journal of Economics and Finance”, 7(5), s. 166–178. Raport NBP o stabilności systemu finansowego, grudzień 2023 r., https://nbp.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-o-stabilnosci-systemu-finansowego-12_2023-PL-WWWn.pdf (dostęp: 15.03.2024).

Raporty NBP o stabilności systemu finansowego, https://nbp.pl/system-finansowy/raporty-o-stabilnosci-systemu-finansowego/ (dostęp: 20.01.2024).

Raporty NBP o sytuacji na rynku kredytowym, https://nbp.pl/system-finansowy/sytuacja-na-rynku-kredytowym/ (dostęp: 26.01.2024).

Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2009), The aftermath of financial crises, „The American Economic Review”, 99(2), s. 466–472, http://www.jstor.org/stable/25592442 (dostęp: 11.03.2024).

Rekomendacja R KNF dotycząca zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, kwiecień 2021 r.

Robinson J. (1952), The generalisation of the general theory, [w:] J. Robinson (red.), The Rate of Interest and Other Essays, Macmillan, London, s. 69–142.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie), Dz.U. UE L 243, 9.07.2021.

Saba I., Kouser R., Azeem M. (2012), Determinants of non-performing loans: Case of US banking sector, „The Romanian Economic Journal”, 44(6), s. 125–136, https://www.researchgate.net/profile/Rehana-Kouser/publication/330075583_Determinants_of_Non_Performing_Loans_Case_of_US_Banking_Sector/links/5c2bb773458515a4c7058d37/Determinants-of-Non-Performing-Loans-Case-of-US-Banking-Sector.pdf (dostęp: 2.03.2024).

Saito A.T., Savoia J., Lazier I. (2014), Determinants of private credit in OECD developed, BRIC´s and LAC Countries, „American International Journal of Social Science”, 3(3).

Salas V., Saurina J. (2002), Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks, „Journal of Financial Services Research”, 22(3), 203–224.

Shijaku G., Kalluci I. (2013), Determinants of Bank Credit to Private Sector: The Case of Albania, Bank of Albania.

Sinaga J.S., Muda I., Silalahi A.S. (2020), The effect of BI rate, exchange rate, inflation and Third Party Fund (DPK) on Credit distribution and its impact on non-performing loan (NPL) on XYZ Commercial Segment Bank, „Universal Journal of Accounting and Finance”, 8(3), s. 55–64, https://doi.org/10.13189/ujaf.2020.080301

Solttila H., Vihriâlâ V. (1994), Finnish Banks’ Problem Assets: Result of Unfortunate Asset Structure, Bank of Finland Discussion Papers, Bank of Finland.

Sprawozdania finansowe za lata 2018–2022 banków: Alior Bank Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Millennium Spółka Akcyjna, Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, mBank Spółka Akcyjna, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Santander Bank Polska Spółka Akcyjna.

Sprawozdania finansowe za rok 2022 banków: Alior Bank Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Millennium Spółka Akcyjna, Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Stanowisko UKNF skierowane do Prezesów Zarządów Banków oraz Dyrektorów oddziałów instytucji kredytowych ws. oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów oprocentowanych zmienną i okresowo stałą stopą procentową z dn. 07.02.2023 r.

Stanowisko UKNF skierowane do Prezesów Zarządów Banków oraz Dyrektorów oddziałów instytucji kredytowych ws. działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego z dn. 07.03.2022 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_do_bankow_ws_ryzyka_kredytowego.pdf (dostęp: 15.03.2024).

Stepanyan V., Guo K. (2011), Determinants of bank credit in emerging market economies, International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Determinants-of-Bank-Credit-in-Emerging-Market-Economies-24698 (dostęp: 7.02.2024).

Strona internetowa Bank Gospodarstwa Krajowego, https://www.bgk.pl/

Syahid D.C.N. (2016), Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap CKPN Menurut PSAK 55, „Perbanas Review”, 2(1), http://jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/view/30 (dostęp: 11.03.2024).

Szafran J. (2023), Finansowanie transformacji klimatyczno-energetycznej z funduszy i programów Unii Europejskiej z perspektywy samorządu terytorialnego, „Optimum. Economic Studies”, 3(113).

Szarowská I. (2018), Effect of macroeconomic determinants on non-performing loans in Central and Eastern European countries, „International Journal of Monetary Economics and Finance”, 11, 20.

Sztaudynger M. (2018), Czynniki makroekonomiczne a spłacalność kredytów konsumpcyjnych, „Gospodarka Narodowa”, nr 4 (296), s. 155–177.

Tanaskovic S., Jandrić M. (2015), Macroeconomic and institutional determinants of non-performing loans, „Journal of Central Banking Theory and Practise”, 4(1), s. 47–62, https://doi.org/10.1515/jcbtp-2015-0004

TLAC holdings standard, https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm (dostęp: 24.03.2024).

Uchwała nr 38/2023 Zarządu NBP z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP 2023, poz. 12, s. 94).

UKNF, Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2021 roku, KNF, Warszawa, wrzesień 2022.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, t. j. Dz. U. 2023, poz. 2488.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, t. j. Dz. U. 2023, poz. 1278.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, t. j. Dz. U. 2022, poz. 2536.

Valckx N. (2004), What determines loan loss provisioning in the EU?, Working Paper, Directorate Financial Stability and Supervision, Division Financial Stability, European Central Bank, Frankfurt, February.

Wdowiński P. (2014), Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, 4(272), s. 55–77.

Wulandari R. (2012), Do credit channel and interest rate channel play important role in monetary transmission mechanism in Indonesia? A structural vector autoregression model, „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 65, s. 557–563.

https://bank.pl/kredyty-hipoteczne-splacamy-srednio-w-13-lat-choc-zadluzamy-sie-na-26/ (dostęp: 2.02.2024).

https://nbp.pl/system-finansowy/sytuacja-na-rynku-kredytowym/ (dostęp: 26.01.2024).

https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/rodzinny-kredyt-mieszkaniowy/ (dostęp: 15.03.2024).

https://www.gov.pl/web/premier/wiecej-osob-bedzie-moglo-skorzystac-z-programu-bezpieczny-kredyt-2 (dostęp: 15.03.2024).

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_na_temat_sytuacji_sektora_bankowego_w_2020_roku.pdf (dostęp: 21.01.2024).

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_roczny_2021.pdf (dostęp: 21.01.2024).

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_R_16-04-2021_73341.pdf (dostęp: 27.02.2024).

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Sytuacja_sektora_bankowego_raport_roczny-2022.pdf (dostęp: 21.01.2024).

https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=81069&p_id=18 (dostęp: 15.03.2024).

https://www.money.pl/banki/polacy-nadplacaja-kredyty-czy-wydluzaja-okres-kredytowania-6887409645071264a.html (dostęp: 2.02.2024).